In financial mathematics and economics, the Fisher equation expresses the relationship between nominal interest rates and real interest rates under inflation. Named after Irving Fisher, an American economist, it can be expressed as real interest rate ≈ nominal interest rate − inflation rate. In more formal terms, where equals the real interest rate, equals the nominal interest rate, and equals the inflation rate, the Fisher equation is . It can also be expressed as or .
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - معادلة فيشر (ar)
- Fisher-Gleichung (de)
- Ecuación de Fisher (economía) (es)
- Équation de Fisher (fr)
- Fisher equation (en)
- Equazione di Fisher (economia) (it)
- 피셔 방정식 (ko)
- フィッシャー方程式 (ja)
- Equação de Fisher (pt)
- Równanie Fishera (pl)
- Уравнение Фишера (ru)
- Рівняння Фішера (uk)
- 費雪方程式 (zh)
|
| rdfs:comment
| - في الاقتصاد، معادلة فيشر هي العلاقة، المقترحة من طرف إيرفينج فيشر بين معدل الفائدة الاسمي، و سعر الفائدة الحقيقي. سلفا لدينا:où هو التضخم المتوقع أو المأمول. لاحقا: يتم حساب القيم الفعلية على النحو التالي. سواءا المبلغ المستثمر في معدل . بعد عام قيمته الحقيقية، نظرا لمعدل التضخم:حيث: يعطى أن ، يتم الحصول على قيمة صغيرة جدا (لا تذكر)، ونتحصل على تقريب مثل معادلة فيشر. (ar)
- Die Fisher-Gleichung beschreibt in der Volkswirtschaftslehre den nach Irving Fisher benannten Zusammenhang zwischen Nominalzins, Realzins und erwarteter Inflationsrate. Die Fisher-Gleichung besagt, dass der Nominalzins in etwa der Summe von Realzins und erwarteter Inflationsrate entspricht: wobei den Nominalzins in der aktuellen Periode , den Realzins und die für die kommende Periode erwartete Inflationsrate bezeichnen. (de)
- In financial mathematics and economics, the Fisher equation expresses the relationship between nominal interest rates and real interest rates under inflation. Named after Irving Fisher, an American economist, it can be expressed as real interest rate ≈ nominal interest rate − inflation rate. In more formal terms, where equals the real interest rate, equals the nominal interest rate, and equals the inflation rate, the Fisher equation is . It can also be expressed as or . (en)
- L'équation de Fisher est une équation économique qui définit le taux d'intérêt nominal comme le taux d'intérêt réel auquel on ajoute l'. Elle a été proposée par Irving Fisher. (fr)
- L'equazione di Fisher in matematica finanziaria e economia stima la relazione tra , tasso d'interesse nominale e tasso d'interesse reale. Questa equazione prende il nome da Irving Fisher famoso per i suoi lavori sulla teoria del tasso di interesse e dei Numeri indici. Simili equazioni esistevano ai tempi di Fisher, ma si deve all'economista statunitense la proposta di un migliore grado di approssimazione, qui di seguito illustrata. (it)
- フィッシャー方程式（フィッシャーほうていしき、英: Fisher equation）とは、アメリカ合衆国の経済学者アーヴィング・フィッシャーが提唱した、名目金利、実質金利、インフレ率（物価上昇率）の間の関係式で、名目金利 = 実質金利 + インフレ率 と表される。金利とインフレ率の期間は合わせる必要があるため、これからの契約に対してはインフレ率が確定していないので未来の分の期待インフレ率となり、名目金利 = 実質金利 + 期待インフレ率 となる。 より形式的な表記では、iを名目金利、rを実質金利、πをインフレ率とし、(1 + i) = (1 + r) (1 + π) 。ただし、r×π が十分0に近ければ i = r + π または r = i - π として問題がない。 (ja)
- 피셔 방정식(Fisher equation)은 경제학에서 사용되는 식으로, 이 식은 명목이자율을 실질이자율과 인플레이션율의 합으로 나타낸다. 이 방정식은 이자에 관한 이론으로 유명한 경제학자 어빙 피셔의 이름을 따서 지었다. (ko)
- 費雪方程式（英語：Fisher equation）是數理經濟學和金融數學的費沙效應理論，它概括了通貨膨脹情況下，名義利率和真實利率的關係。 這條方程式以美國經濟學家歐文·費雪命名，因爲後者在其著作《利息理論》中説明了這條方程式及内裏的函數彼此的關係。金融學上，費雪方程式主要使用在債券的孳息率曲綫或者投資的内部報酬率的計算。經濟學上，方程式的應用則是預測名義和實際利率。經濟學家常用表示通貨膨脹率。 代表實際利率、代表名義利率、表示通貨膨脹率，因此費雪方程式即是： 方程式是綫性近似關係，但一般都寫作均等式： 費雪方程式可用作“事前”或者“事後”分析。如果進行“事後”分析，方程式可寫為： 描述一筆貸款的實際購買力。 把費雪方程式重新排列為“附加預期的費雪方程式”，給予一個所需的實際回報率和一個一段時間内貸款的預期通貨膨脹率，，以“事前”分析決定貸款應該收取的名義利率： 此方程其實在費雪之前已經存在，但費雪建議使用以下較佳的近似版本。近似式可從這條準確式推導而來： (zh)
- Уравнение Фишера (также называемое эффектом Фишера и гипотезой Фишера) — уравнение, описывающее связь между темпом инфляции, номинальной и реальной ставками процента. Названо в честь Ирвинга Фишера. (ru)
- Рівняння Фішера — рівняння, що описує зв'язок між темпом інфляції, номінальною та реальною відсотковими ставками: , де — номінальна відсоткова ставка; — реальна відсоткова ставка; — темп інфляції. Рівняння вказує на те, що номінальна відсоткова ставка змінюється за двома чинниками:
* через зміну реальної відсоткової ставки;
* через темп інфляції. Наприклад, якщо суб'єкт кладе на банківський рахунок деяку суму грошей, що приносить йому 10% річних, то номінальна ставка становить 10%, якщо ж рівень інфляції становитиме 6%, реальна ставка буде рівною лише 4% річних. (uk)
- En finanzas y macroeconomía, la hipótesis de Fisher o efecto de Fisher establece que la tasa de interés nominal se ajusta para reflejar cambios en la tasa de interés real y en la inflación esperada. Específicamente, la tasa de interés de un bono o un préstamo es aproximadamente equivalente a la suma de la tasa de interés real y la tasa de inflación que se espera durante el período del bono o préstamo. La hipótesis se expresa a través de la ecuación de Fisher usando para la tasa nominal, para la tasa real y para la tasa de inflación esperada: (es)
- Równanie Fishera (równanie wymiany, równanie ilościowe) – ilościowa teoria pieniądza sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Irvinga Fishera przyjmująca postać: gdzie: – podaż pieniądza w gospodarce, – prędkość obrotu pieniądza, – poziom cen, – realny produkt, czyli PKB. Ponadto Fisher zajął się analizą dotyczącą zachowania się stóp procentowych w reakcji na zmiany poziomu cen. Podkreślał znaczenie rozróżniania nominalnej, oraz realnej stopy procentowej Dla gospodarek z wysoką inflacją w okresie określił zależność między obu stopami za pomocą wzoru: gdzie: (pl)
- A equação de Fisher em matemática financeira e economia faz uma estimativa da relação entre a taxa nominal e a taxa real de juros sob inflação. É nomeada em homenagem a Irving Fisher, que era famoso por seus trabalhos sobre a teoria dos juros. Em finanças, a equação de Fisher é usada principalmente em cálculos de YTM (yield to maturity) de obrigações ou cálculos de TIR (taxa interna de retorno). Em economia, esta equação é usada para prever o comportamento da taxa nominal e da taxa de juros real. (pt)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - في الاقتصاد، معادلة فيشر هي العلاقة، المقترحة من طرف إيرفينج فيشر بين معدل الفائدة الاسمي، و سعر الفائدة الحقيقي. سلفا لدينا:où هو التضخم المتوقع أو المأمول. لاحقا: يتم حساب القيم الفعلية على النحو التالي. سواءا المبلغ المستثمر في معدل . بعد عام قيمته الحقيقية، نظرا لمعدل التضخم:حيث: يعطى أن ، يتم الحصول على قيمة صغيرة جدا (لا تذكر)، ونتحصل على تقريب مثل معادلة فيشر. (ar)
- En finanzas y macroeconomía, la hipótesis de Fisher o efecto de Fisher establece que la tasa de interés nominal se ajusta para reflejar cambios en la tasa de interés real y en la inflación esperada. Específicamente, la tasa de interés de un bono o un préstamo es aproximadamente equivalente a la suma de la tasa de interés real y la tasa de inflación que se espera durante el período del bono o préstamo. La hipótesis se expresa a través de la ecuación de Fisher usando para la tasa nominal, para la tasa real y para la tasa de inflación esperada: En finanzas, la ecuación sirve para explicar la tasa nominal de interés en función de la tasa real de interés y la inflación. De los tres conceptos que la ecuación relaciona, asumimos que la inflación y la tasa real de interés son determinados fuera de la ecuación (son exógenas o predeterminadas). Por ejemplo, la inflación puede depender de expectativas sobre futura inflación o del déficit fiscal mientras que la tasa real de interés estar dada por las características institucionales o preferencias de las personas en una economía. Por lo tanto, una vez que la inflación y la tasa real están determinadas, la ecuación de Fisher dará el valor de la tasa nominal de interés. Estrictamente, la ecuación de Fisher no es lo mismo que la hipótesis aunque en ocasiones se refiere a la ecuación implicando la hipótesis. La ecuación es una solución matemática única que surge del comportamiento a nivel del individuo, prestamista o prestatario, de maximización de la ganancia. La hipótesis de Fisher, en cambio, es una afirmación más fuerte pues establece que la tasa real puede afectar la tasa nominal pero no a la inversa. Es decir, las variables reales afectan las nominales pero no a la inversa. En la ecuación de Fisher las variables nominales son la tasa de interés nominal y la tasa de inflación esperada . Este resultado es la piedra angular del concepto en macroeconomía de neutralidad del dinero. De la ecuación se deduce que la tasa de interés nominal por un préstamo dependerá directamente de la inflación y la tasa real: a mayor inflación, mayor tasa de interés nominal; a mayor tasa de interés real, mayor tasa de interés nominal. La ecuación toma el nombre del economista estadounidense Irving Fisher(1867-1947) autor del libro La teoría del interés en 1930. (es)
- Die Fisher-Gleichung beschreibt in der Volkswirtschaftslehre den nach Irving Fisher benannten Zusammenhang zwischen Nominalzins, Realzins und erwarteter Inflationsrate. Die Fisher-Gleichung besagt, dass der Nominalzins in etwa der Summe von Realzins und erwarteter Inflationsrate entspricht: wobei den Nominalzins in der aktuellen Periode , den Realzins und die für die kommende Periode erwartete Inflationsrate bezeichnen. (de)
- In financial mathematics and economics, the Fisher equation expresses the relationship between nominal interest rates and real interest rates under inflation. Named after Irving Fisher, an American economist, it can be expressed as real interest rate ≈ nominal interest rate − inflation rate. In more formal terms, where equals the real interest rate, equals the nominal interest rate, and equals the inflation rate, the Fisher equation is . It can also be expressed as or . (en)
- L'équation de Fisher est une équation économique qui définit le taux d'intérêt nominal comme le taux d'intérêt réel auquel on ajoute l'. Elle a été proposée par Irving Fisher. (fr)
|
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)